Серебрянная пуля

В продолжение моего недавнего поста про финансы. Почему я всегда напрягаюсь когда в разговоре или в аргументации возникают слова "ВСЕГДА", "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО", "ЛЮБОЙ", "НАВСЕГДА" и т.п. (например, высокие цены на нефть - навсегда)? Люди свойственно искать абсолютное и универсальное решение - универсальный метод расчета эффективности (окупаемости, успешности), универсальное правило выбора проектов, ценных бумаг, правильных сотрудников и т.п. По английски это будет "silver bullet"- серебрянная пуля, которая такая замечательная, что убивает все что движется. Если бы когда-нибудь в бизнесе такое правило было придумано, то можно было бы выгнать всех предпринимателей и оставить вместо них роботов.

Отличный пример того, к чему приводит абсолютизация правильных идей описан в статье "Recipe for Disaster: The Formula That Killed Wall Street" (Рецепт катастрофы - формула, которая убила Уолл-Стрит - статья на английском). Некий джентельмен Дэвид Ли (на картинке) придумал как многим казалось гениальную и очень простую формулу оценки рисков производных инвестиционных инструментов на базе "гауссовой копулы".

С этой формулой было все было хорошо и в соответствии с ней множество производных ипотечных бумаг (всяких CDO) имели крайне высокую надежность. Дело не в формуле - она работает в 99% случаев верно, только в 1% с ней случаются проблемы при хитром стечении обстоятельств (как можно догадаться - они случились). Впрочем мистер Ли не виноват, он предупреждал, что не стоит бездумно ее использовать. Но инвестбанкирам очень нравилось, что можно просто и изящно посчитать риски одной формулов и главное почти всегда получается результат, приводящих к высоким доходам (до поры). Чем все кончилось мы уже все знаем :(